11月9日

なんとなく書いて整頓してみるテストのような何か

そこにお金があるじゃろ？

・・・で、そこに商品があるじゃろ？

それを買うか売るかするねん。

冒頭から暴投気味ですが、いつものことですね。

わかります。

認識できる軸についてちょっとカキコします。

１　自己資本の軸

２　購入する商品の価格軸

３　レバレッジの軸

４　時間軸

恐らく、これがＥＡ運用におけるスタンダードな認識。

別にＣＦＤであっても株であっても、自動売買じゃなくて裁量であっても、この辺りが認識する必要がある部分だと考えてます。

これを全部Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ軸として図にせよと言われても図にならないのでしょう。

とある時間での３軸の立方体が表現の限界となります。

ここで未来に自己資本が増えた場合、ＥＡのロット数を増えた比率に対して上げる事を前提としたとすると、立方体に対して同じリスクを取る事になる。

当たり前ですよね。

マーチンゲールやナンピンを手法として認識する場合、未来の立方体の先取りとなるのか、それとも立方体内に収めた形となるのか。

時間軸の圧縮として考えるなら、存在しない未来の立方体が存在することとなり、未来にロットを上げることを前提とするなら、その前提自体が同じく存在しない立方体に対してロットを上げる事となる。

シングルポジションであれば、結果を２次元的表現で無理やり小さな四角形でも書いて終われるものが、ナンピンになると平均値で作る立方体となり、時間軸に対して可変してしまい、マーチンゲールになればその変動はもっと気色の悪いものになりそうです。

では、ナンピンマーチンゲールとシングルポジションによる時間軸を無視した立方体を考察しますと、「≒」？「≠」？「＝」？

「３年かけて自己資本が倍になりました。」と「２週間で倍になりました。」は、自己資本でみれば「＝」であるものの、取引数量による結果なのか、投じたロット数による結果なのか、どちらかと言えば、通常はロット数によるものです。

破綻リスクを極限した結果として「３年で倍」（これも結構凄い気がしますが）と破綻覚悟の「２週間で倍」は同じ体積で表現できるものの、経験からくるその無謀な違いについては、時間軸を見る事によって理解することになると思いますが、裁量では一日で倍と言うのはリスクを取らなくても可能な範囲であり、無謀ではありません。

それは違う軸が存在するために起こる現象だと考える。

価格と時間の軸しか存在しないチャート表にも関わらず、そのグリッドにおけるローソク足、ラインチャートにおいて、明らかに優位なエントリー方向が存在し、その二つのテクニカルは相反する部分の確認できてます。（主にローソク足におけるヒゲ。とあるＥＡはローソク足におけるヒゲのみでナンピンを行う器用なものも。）

散々、マーチンゲール信者として今までやってきておりますが、表現できない多軸立方体（虚数？）と言う中二病的アレで考えますと、複利で儲からないシステムは脆弱であり、マーチンゲールで破たんするシステムも脆弱と言わざるを得ない。

・・・書けば書くほどまとまらない理由は、主にブログ主の知能が足りないようだと認識せざるを得ないようです（笑）

リカバリーファクター、プロフィットファクター、最大ＤＤ％、勝率、連敗数、その他の軸を考えますと、暴落中の株と同じような環境になって欲しくないＦＸ。

注文が通らない証券会社だけは使ってはいけないと感じますね。

楽〇！お前の事だ（）

さて、今日も宴会、明日も宴会。

肝臓との戦いが、今、始まる(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

良い週末を！